Portfoliové obchodování

Klasická analýza grafu ceny – nedílná součást vnitrodenního obchodování. Zároveň dokonce fundamentální investoři považující horizonty několik měsíců a let, obrátí se k podkladovému aktivu trendu pro testování svých nápadů a správného omezení rizik. Inerciální vlastnosti na akciovém trhu, jeho částečná efektivita byly pozorovány v osmdesátých letech dvacatého...

In this overview we would like to present the opportunity of creating personal composite instruments, and also the methods of predicting their fluctuations on the basis of technical analysis. Here we consider four CFDs: wheat, cotton, frozen beef and Dow Jones Industrial Index (DJI). We will create the following personal composite instrument PCI GeWorko: portfolio [wheat + cotton] quoted against portfolio...

Podívejme se na přiložení teorie portfolia k vytvoření kompozitních instrumentů. V tomto článku ukažeme jakým způsobem portfoliové obchodování, realizované pomocí technologie PCI dle metody Portfoliového kótování, umožňuje snížit investiční riziko.
Základním kritériem odhadu obchodní transakce je poměr potenciální výnosnosti a rizika přijímaný investorem. Portfoliová...

Globální finanční krize roku 2008 se dotknula všech odvětví bez výjimky hospodářské činnosti. Přímo i nepřímo měla ovlivnila výslednost aktivity firem, ale stupeň tohoto vlivu byl různým.

Předpokládejme, že investor je připraven přijmout vyšší úroveň rizika pro zvýšení očekávané výnosnosti portfolia. Ať maximálně přípustná standardní odchylka výnosnosti portfolia činí 2.5%. Proveďme proceduru optimizace váhových koeficientů pro vyhledávání maximální výnosnosti portfolia při přítomnosti dodatečného omezení pro standardní odchylku (nemusí převyšovat...

Vyhledávání optimální struktury aktiv v portfoliu není jednoduchá záležitost. Na jedné straně hodně závisí na parametrech aktiv, která jsou v portfoliu, na druhé straně závisí na individuálních přednostech a omezeních investora. Nicméně, současná finanční teorie a nové metody analýzy a obchodování značně tento proces zjednodušují.
Jedním z příkladů provedení...

Funkcionál metody Portfoliového kótování PQM umožňuje vytvořit jakékoliv kombinace aktiv z řady dostupných instrumentů. V tomto článku chtěli bychom upozornit na americký trh akcií, zvolit nějaké cenné papíry, sestrojit graf pro získávané portfolio a analyzovat jeho chování v průběhu posledních let.
Jak je známo, finanční krize, vypuklou v roce 2008, vedla k vážným...

Modern portfolio theory suggests significant benefits from diversification. Using Portfolio Quoting Method toolset we would like to show how exactly an investor benefits from diversification. For this example we have chosen two well-known securities included in the index Dow Jones Industrial Average.