Portfolio Sharpe - “Tři vůdce” - DJIA, S&P500, Nasdaq 100

Podívejme se na přiložení teorie portfolia k vytvoření kompozitních instrumentů. V tomto článku ukažeme jakým způsobem portfoliové obchodování, realizované pomocí technologie PCI dle metody Portfoliového kótování, umožňuje snížit investiční riziko.
Základním kritériem odhadu obchodní transakce je poměr potenciální výnosnosti a rizika přijímaný investorem. Portfoliová analýza předpokládá statistickou analýzu dostupných aktiv, jejich vzajemný vztah a sestavení kombinovaného instrumentu, který se shoduje s maximálním poměrem výnosnost/riziko. V tomto článku bude považována analytická metoda William Sharpe vytvořený na základě tržního indexu S&P 500. Stažení článku