Metoda Portfoliového Kótování: Neomezený počet obchodních instrumentů

Мetoda portfoliového kótování (GeWorko): je to metoda pro vytvoření a obchodování syntetických instrumentů, které se v terminálu NetTradeX nazývají personální kompozitní instrumenty (PCI). Tento syntetický instrument se vytváří z dostupných finančních instrumentů. Nápad nového typu instrumentů je podobný principům forexového obchodování, kde finanční instrumenty se skládají z podkladových a kótovaných částí.

Nicméně, nový typ instrumentů, založený na této koncepci, má významný rozdíl: místo jednotlivých aktiv jak v podkladové, tak v kótované části, tyto nové instrumenty se skládají z podkladových a kótovaných portfolií. Portfolia mohou zařazovat velmi odlišné instrumenty – měny, akcie z různých trhů, indexy, komodity atd. To znamená, že může každá část obsahovat nejenom více než jedno aktivum, ale i aktiva z různých finančních sektorů. Kromě toho, každé aktivum v celé struktuře instrumentů má svou individuální váhu, což umožňuje vytvořit instrumenty v souladu s úlohami a obchodními strategiemi uživatele.

Ale, samozřejmě, mohou investoři dávat přednost vytváření instrumentů obsahujcích jednu měnu v každé části, což dělá PCI obyčejným měnovým párem na forexovém trhu (zpravidla novým cross kurzem).

Vzorec PCI=P1/P2 je vyměnný kurz jednoho finančního portfolia vyjádřený v jednotkách jiného portfolia.

Metoda je určena především pro analýzu finančních trhů, zkoumání složitých vzájemných vztahů aktiv a jejich kombinací. Metoda poskytuje vhodnou technologii pro technickou analýzu složitých portfolií aktiv, studia chování portfolií na historických datech. Absolutní pružnosti metody a její praktické realizace na obchodní platformě NetTradeX je dosaženo přidáním každému aktivu váhu v celé struktuře, zařazením do portfolia jak dlouhé tak i krátké pozice, použitím různých aktiv.

Metoda umožňuje traderovi rychle realizovat svoje obchodní nápady a strategie v podobě personálních kompozitních instrumentů, prověřit chování svých instrumentů na historických datech, najít optimální poměry odhadované výnosnosti a připustného rizika.

Použití metody GeWorko v praxi umožňuje nejenom rychle přenášet své nápady do obchodně-analytického systému a hodnotit je na historických datech, ale i obchodovat s vytvořenými personálními instrumenty. Více informací naleznete na stránkách Syntetické instrumenty. V podstatě, obchodník není omezen počtem dostupných finančních instrumentů, jelikož má možnost vytvoření vlastních instrumentů odrážejících jeho obchodní nápady a majících svou historii. Metoda umožňuje proměnit dvě portfolia aktiv do nového obchodního instrumentu, ale variant takových kombinací je hodně. V důsledku má obchodník k dispozici neomezený počet nových instrumentů pro analýzu a obchodování.

Může vzniknout otázka, proč vytvořit nové nespočetné obchodní instrumenty, pokud obchodník již obchoduje jedním instrumentem. Krátká odpověď – možnost vytvoření neomezeného počtu instrumentů otevírá nekonečné možnosti pro analýzu vlastních obchodních strategií pro obchodníka. Samozřejmě, tato metoda je vhodná pro profesionální tradery, kteří používají svoje strategie a preferujou najít svou unikátní niku a nesledovat doporučení jiných.

Avšak rozhrání je natolik jednoduché, že se naučit obchodovat může každý. Nicméně, snažně doporučujeme začít obchodovat na demo účtu (na testovacím účtu) v IFCMarkets – je to zdarma a bude dobrým začátkem pro ty, kteří nechtějí riskovat.

Nepředpokládáme a netrváme na tom, že každý obchodník musí mít personální kompozitní instrumenty nebo jimi obchodovat. Spíš ukazujeme jaké konkurentní výhody to dává obchodníkům. Obchodníci se liší od sebe navzájem obchodními přednostmi a proto metody a instrumenty poskytované naší společností jsou velmi transparentní a univerzální a mají v sobě požadavky a očekávání každého obchodníka.

Je třeba vysvětlit, že můžete analyzovat a obchodovat neomezeným počtem obchodních instrumentů.

Podívjme se na 10 různých kombinací aktiv (přičemž z různých instrumentů, jako jsou měnové páry, akcie, komodity, indexy atd.) a 100 variabilních váh pro každý komponent. Možné kombinace portfolií jsou asi 10¹⁰⁰, což je známo jako počet Googol. A teď si představme, že se bavíme o stovkách instrumentů. Kolik kombinací budeme mít? Není třeba zapomenout, že tyto kombinace u vás mohou být jak v podkladových, tak i v kótovaných částech instrumentu. V tomto případě se již bavíme o neomezeném počtu kombinací aktiv – 100¹⁰⁰.

Metoda portfoliového kótování GeWorko je integrována do profesionální obchodní platformy NetTradeX. Umožňuje nejenom vytvořit neomezený počet obchodních instrumentů pro analýzu tržních trendů, ale i obchodovat s personálními kompozitními instrumenty pomocí jednoho kliknutí na grafu nebo na instrumentu.

Nejsou žádná omezení pro vytvoření instrumentů, proces závisí jen na preferencích obchodníků. Kromě toho, obchodníci mají efektivní prostředky pro grafickou a matematickou analýzu vytvořených instrumentů, které umožňují provádět hlubokou analýzu jak v jednotlivých tržních segmentech, tak i na celém trhu.

Metoda portfoliového kótování GeWorko byla vyvinuta skupinou společností IFCM Group, která je jediným držitlem této metody, proto obchodníci mohou ji používat jen přes společnost IFCM Group. Tato metoda je k dispozici pouze na profesionální obchodní platformě NetTradeX.

POZOR: bez ohledu na to, že IFC Markets nabízí klientům použití platformy MetaTrader pro stalé obchodování na trhu Forex, obchodování s akciemi, komoditami a indexy, Metoda GeWorko a jeho použití na této platformě není možné. Je to spojeno s vnitřními omezeními platformy MetaTrader a její strukturou.

V podstatě metoda GeWorko je velmi blízká k pojmu výměnného kurzu, když cena podkladové měny je vyjádřena v jednotkách kótované, ale místo měn v metodě jdou dvě kombinace aktiv, nebo dvě portfolia. Součet cen všech aktiv každého portfolia s ohledem na váhové koeficienty dává absolutní dolarovou hodnotu. Při srovnání hodnoty portfolia podkladové části a hodnoty portfolia kótované části metoda počítá jejich poměr, které je "cena" nového kompozitního instrumentu a může bt interpretován jako cena jednotky podkladového portfolia aktiv vyjádřena v jednotkách kótovaného portfolia aktiv. Zde se předpokládá, že všechná používaná aktiva mají hodnotu vyjádřenou v US dolarech.

Pro praktické použití metody GeWorko je vyvinuta technologie Personálních kompozitních instrumentů (PCI). Technologie funguje na klientském terminálu obchodní platformy NetTradeX v podobě pohodlného rozhrání pro vytvoření, modifikaci, zobrazení na grafech a PCI obchodování.

Pro kombinaci aktiv během vytvoření personálního instrumentu se vytvářejí portfolia B (base) a Q (quotation):

PCI, vytvořený dle metody GeWorko, lze představit následující rovnicí:

Výpočet hodnoty PCI v době T je třeba provádět dle následujícího vzorce:

Průzkumy a praxe potvrzují, že použití metody portfoliového kótování může být vhodným pro různé nápady a investiční strategie. Níže je uvedeno pouze několik možných příkladů její použití.

• Vyměna kótované měny
• Párové obchodování na základě dvou aktiv
• Jednoduché portfolio z aktiv
• Struktura ze dvou portfolií