Srovnávací analýza dynamiky akciových trhů Japonska a USA

Srovnávací analýza dynamiky na akciovém trhu v Japonsku a ve Spojených státech lze snadně provádět pomocí technologie Personálního kompozitního instrumentu (PCI) založené na metodě PQM. Pro získavání přístupu k PCI technologii jenom si stáhněte obchodní platformu NetTradeX a založte demo nebo reálný účet. Po instalaci platformy NetTradeX vytvořme si jednoduchý PCI, skládající se z NIKKEI a SP500 – CFD na akciové indexy Japonska (Nikkei 225) a Spojených států (SP500) umístěním jich do podkladové a kotóvané části. Proces vytvoření PCI je popsán na stránce “Jak vytvořit PCI. ”.

Nastavením objemu podkladového NIKKEI ve výší 10 a objemu kotóvaného SP500 ve výši 1, získáváme PCI strukturu, jak je uvedeno níže na Obrázku 1.

Obrázek 1: Personální kompozitní instrument &NIKKEI/SP500

Uložíme-li PCI pod názvem &NIKKEI/SP500 a přidáme-li pouze vytvořený instrument do seznamu používaných, pak to umožní otevřít PCI graf, proanalyzovat jeho dynamiku a začít obchodovat. Graf je uveden níže na Obrázku 2.

Obrázek 2: Týdenní graf personálního kompozitního instrumentu &NIKKEI/SP500

Je to týdenní svíčkový graf ceny PCI s trendovými kanály, zobrazenými pro označování směru cenového pohybu. Cena našeho PCI, kterou vidíme na grafu, je poměr dolarové ceny desítek indexů Nikkei 225 a jednoho indexu SP500. Na grafu je vidět, že cena PCI v období 2010-2014 klesla, jelikož byl od začátku roku 2015 sformován rostoucí trend. Pokud jde o strukturu našeho PCI, to znamená, že v období 2010-2014 US akciový trh vzrostl rychleji než akciový trh Japonska. Nicméně, japonský trh se od začátku roku 2015 stal ziskovější než americký.

Týdenní graf PCI zobrazuje, že japonský akciový trh od roku 2015 přinesl větší výnosy než americký. Můžeme přejít na denní graf a pozorně proanalyzovat dynamiku ceny. Denní svíčkový graf s fraktály Billa Williamse, 50 a 200 denními klouzavými průměry, stejně jako s RSI a MACD je uveden níže na Obrázku 3. p>

Obrázek 3: Denní svíčkový graf personálního kompozitního instrumentu &NIKKEI/SP500

Na denním grafu se cena pohybuje v rozmezí cenového kanálu. Indikátor RSI překonal úroveň 50, ale se snaží klesnout zpátky dolů. Je to medvědí signál. Indikátor MACD se nachází níže nulové úrovně a signální linií, přičemž vzdálenost mezi nimi vzrůstá, což je taky signálem ke snížení. Cena stoupla až na úroveň 50 denní klouzavý průměr, ale nemohla ho překonat. 200 denní klouzavý průměr je vyšší než 50 denní, který je směřován dolů. To je zároveň dalším medvědím signálem. Zdá se, že medvědi kontrolují situaci na trhu, což je indikováno červenou šipkou dolů na grafu PCI. Klesne-li cena a uskočí-li dolní hranici kanálu, pak bude aktuální trend pokračovat. Nicméně, průraz dolní hranice kanálu může znamenat začátek otočení aktuálního rostoucího trendu. Překročí-li cena 50 denní klouzavý průměr a bude pokračovat v růstu, pak aktuální rostoucí trend zesílí. Tudíž existují signály, které je třeba sledovat, abyste určovali zda bude akciový trh v Japonsku vykazovat větší výnos než americký. p>

Flexibita PCI technologie umožňuje vytvořit PCI z podkladových a kotóvaných portfolií akcií různých akciových trhů. Tradeři můžou provádět srovnávací analýzu výnosů portfolií různých kombinací akcií, obchodovaných na trzích, na nichž jsou investice plánovány za účelem zjištění, které z nich jsou výhodnější pro investice. Je to jasné algoritmus, které představuje přiřazení váh aktiv, zvolených pro sformování podkladových a kotóvaných portfolií a pro následné studium dynamiky PCI různými analytickými instrumenty, dostupnými na platformě NetTradeX.