Сравнительный анализ динамики фондовых рынков Японии и США

Сравнительный анализ динамики фондового рынка Японии и США можно с легкостью провести при помощи технологии Персонального Композитного Инструмента (PCI), основанной на методе PQM. Для получения доступа к технологии PCI просто скачайте торговую платформу NetTradeX и откройте демо или реальный счет. После установки платформы NetTradeX, давайте создадим простой PCI из NIKKEI и SP500 - CFD на фондовые индексы Японии(Nikkei 225) и США (SP500), поместив их в базовую и котируемую часть, соответственно. Пошаговый процесс создания PCI описан на странице “Как создать синтетический инструмент”.

Посредством установления объема базового NIKKEI в размере 10 и объема котируемого SP500 в размере 1, мы получаем структуру PCI, как показано ниже на Рисунке 1.

Рисунок 1: Персональный композитный инструмент &NIKKEI/SP500

Если сохранить PCI под названием &NIKKEI/SP500 и добавить только что созданный инструмент в список использованных, это позволит открыть график PCI, проанализировать его динамику и начать торговать им. График представлен ниже на Рисунке 2.

Рисунок 2: Недельный график персонального композитного инструмента &NIKKEI/SP500

Это недельный свечной график цены PCI с трендовыми каналами, изображенными для обозначения направления ценового движения. Цена нашего PCI, которую мы видим на графике, представляет собой соотношение долларовой стоимости десяти индексов Nikkei 225 и одного индекса SP500. На графике видно, что цена PCI падала в период 2010-2014, однако начиная с 2015 сформировался растущий тренд. Если обратиться к структуре нашего PCI, это означает, что в период 2010-2014гг. фондовый рынок США рос активнее, чем фондовый рынок Японии. Тем не менее, начиная с 2015 японский рынок уже стал доходнее американского.

Таким образом, недельный график PCI показывает, что с 2015 года фондовый рынок Японии приносил большую доходность, чем американский. Мы можем перейти на дневной график и внимательней проанализировать динамику цены. Дневной свечной график с фракталами Билла Вильямса, 50 и 200-дневной скользящими средними, а также с RSI и MACD представлен ниже на Рисунке 3.

Рисунок 3: Дневной свечной график персонального композитного инструмента &NIKKEI/SP500

На дневном графике цена движется в пределах восходящего ценового канала. Индикатор RSI преодолел уровень 50, однако стремится упасть назад вниз. Это является медвежьим сигналом. Индикатор MACD находится ниже нулевого уровня и сигнальной линии, причем расстояние между ними возрастает, что также является сигналом к понижению. Цена возросла до уровня 50-дневной скользящей средней, однако не смогла преодолеть его. 200-дневная скользящая средняя находится выше 50-дневной, которая направлена вниз. Это, в свою очередь, является еще одним медвежьим сигналом. Похоже, медведи контролируют ситуацию на рынке, что обозначено красной стрелкой вниз на графике PCI. Если цена упадет и отскочит нижней границы канала, текущий тренд сохранится. Тем не менее, пробой нижней границы канала может означать начало разворота текущего растущего тренда. Если, с другой стороны, цена превысит 50-дневную скользящую среднюю и продолжит расти, то текущий растущий тренд усилится. Таким образом, есть сигналы, за которыми необходимо следить, чтобы определить продолжит ли фондовый рынок Японии показывать большую доходность, чем американский.

Гибкость технологии PCI позволяет создавать PCI из базового и котируемого портфелей акций различных фондовых рынков. Таким образом, трейдеры могут проводить сравнительный анализ доходности портфелей различных комбинаций акций, торгуемых на рынках, в которые планируются инвестиции, чтобы определить какой из них предоставляет более выгодные условия для инвестиций. Это понятный алгоритм, который представляет собой присвоение весов активам весов, выбранным для формирования базового и котируемого портфелей, и последующего изучения динамики PCI посредством разнообразных аналитических инструментов, доступных на платформе NetTradeX.