Парный Трейдинг | Mетод PQM в Стратегиях Парного Трейдинга

В последнее время все большую популярность среди трейдеров завоевывает технология парного трейдинга. Парный трейдинг, также известный как статистический арбитраж или спред-трейдинг – это стратегия, которая позволяет трейдеру, использовать аномалии, а также достаточно сильные различия курсов двух акций или корзин при сохранении нейтрального положения рынка. Основа стратегии заключается в выявлении коррелирующих акций, использовании моментов, когда их курсы сходятся или расходятся. Парный трейдинг помогает сгладить колебания цен и повышает предсказуемость на рынке. Иными словами, он создает более четкий, более предсказуемый диапазон для трейдера в торговле. Задача трейдера заключается в том, чтобы выбрать время, когда курс одной из акций выбьется из нормальной корреляции.

Следует, однако, отметить, что большинство существующих торговых терминалов не обладают возможностями для проведения серьезного технического анализа в рамках стратегии парного трейдинга. Как правило, у трейдера нет возможности построить график соотношения по интересующим его активам и проанализировать его с помощью различных технических индикаторов. Многие используют для этого EXCEL, экспортируя туда данные, и по ним строят графики. Но все это достаточно трудоемко и не очень удобно, и эффективно.
Теперь, у трейдеров, работающих по стратегиям парного трейдинга, появилась возможность быстро и легко строить графики и проводить полноценный технический анализ по интересующим их соотношениям, как отдельных активов, так и между портфелями, включающими в себя любое количество активов. Делать это трейдеры могут, благодаря уникальному аналитическому функционалу под названием метод PQM, который реализован на базе торгово-аналитического терминала NetTradex. PQM представляет собой абсолютно новый метод анализа рынков, позволяющий составлять портфели из раз-личных активов и сравнивать стоимости портфелей, один по отношению к другому, соз-давая новый композитный финансовый инструмент PCI (personal composite instrument).
Можно составить как очень простой PCI, так и достаточно сложный. Например, трейдер решил проанализировать на исторической перспективе соотношение стоимости двух американских акций из одного сектора (Hewlett-Packard и IBM). Это простой PCI.(См. рисунок).

Построение данного графика занимает не более минуты. Можно переключить построенный график на любой временной интервал (на рисунке - недельный интервал), и применить большой набор технических индикаторов. Точно также, достаточно быстро строится график и любого сложного PCI, который теоретически включает в себя любое количество активов, в каждом из сравниваемых портфелей. В рамках портфеля, пользователь может задать каждому из активов свой вес в общей структуре портфеля. Причем, что очень важно, программа автоматически пересчитывает стоимость всех активов в доллары США (если они рассчитаны в другой валюте), и это позволяет корректно сравнивать активы или портфели между собой.
Следует также отметить, что список используемых активов, из которых можно строить разные PCI , достаточно велик, и охватывает практически все сегменты финансовых рынков разных стран. Таким образом, в руках трейдеров, которые занимаются парным трейдингом, появился очень полезный, удобный и эффективный инструмент в лице PCI.