Портфель Шарпа | “Тройка лидеров” - DJIA, S&P500, Nasdaq 100

Рассмотрим приложение теории портфеля к созданию композитных инструментов. В данной статье мы покажем, каким образом портфельная торговля, реализованная при помощи технологии PCI по методу Портфельного котирования, позволяет снизить инвестиционный риск.
Основным критерием оценки торговой сделки является соотношение потенциальной доходности актива и риска, принимаемого инвестором. Портфельный анализ предполагает статистический анализ доступных активов, их взаимосвязей и составление комбинированного инструмента, который соответствует максимальному соотношению доходность/риск. В данной статье будет рассмотрен аналитический метод Уильяма Шарпа, составленный на основе рыночного индекса S&P 500. Загрузка статьи