Метод Портфельного Котирования – расширение линейки торговых инструментов трейдера

Для многих трейдеров, активно торгующих на финансовых рынках, большое значение имеет наличие большого количества торговых инструментов. Если у человека есть наработанная торговая система (механическая или визуальная, основанная на узнаваемости каких-то повторяющихся графических картинок), то, чем больше есть в наличие инструментов, тем чаще могут возникать возможности для входа в рынок.

В данной заметке хотелось бы вкратце рассказать о новом функционале под названием метод Портфельного котирования (PQM), который позволяет трейдерам значительно расширить линейку торговых инструментов, создавать уже из имеющегося списка торговых инструментов, другие, абсолютно новые торговые активы и, даже, портфели активов. Указанный выше функционал, стал доступен в последней версии торгово-аналитической программы NetTradex.

Метод PQM представляет собой инновационный метод анализа рынков посредством которого, можно создавать портфели активов, из всего множества финансовых инструментов, имеющихся в платформе, и определять стоимость одного портфеля по отношению к другому, создавая новый, уникальный синтетический инструмент (PCI). Идеология метода основана на понятии соотношения торгуемой пары B/Q, принятой на рынке FOREX, где актив B (базовый) сравнивается (торгуется) к активу Q (котируемый). Причем, можно составить как очень простой по структуре композитный инструмент, когда в каждый из портфелей входит по одному из активов, так и очень сложный, с большим количеством активов в каждом из портфелей. Программа позволяет задать каждому активу свой вес в общей структуре. Стоимость всех активов автоматически пересчитывается в доллары США (если они отражены в другой валюте), что позволяет корректно сравнивать оба портфеля между собой. Построение графика, по составленному заранее PCI, занимает не более двух минут.

Приведем конкретный пример использования PCI для выбора новых торговых инструментов. В списке используемых активов есть CFD на фондовые индексы США(DJI) и европейских стран Англия (GB 100), Франция (FR 40). Мы можем как заниматься направленной торговлей по какому-то конкретному индексу, так и построить график по соотношению между индексами и торговать этим соотношением. На представленных ниже графиках, мы в качестве примера вывели соотношение DJI к GB 100 и DJI к FR 40.
Стоимость всех индексов приведена к сумме 100 000 долларов США.

С фундаментальной точки зрения, чем сильнее экономика страны, тем устойчивее и лучше должен себя вести ее фондовый индекс по сравнению с более слабой экономикой. Эта гипотеза подтверждается и представленными графиками. По соотношению DJI к европейским индексам наблюдается устойчивый тренд наверх, который прерывается редкими, но достаточно глубокими коррекциями (15-20%). Этот анализ вполне можно использовать как торговую идею, покупая DJI и, одновременно продавая какой-либо из европейских индексов, добавляя позиции на сильных коррекциях.

Фундаментальный анализ, безусловно, следует подкреплять техническим анализом, для проведения которого NetTradex обладает арсеналом всех необходимых средств. Движение на обоих графиках происходит достаточно синхронно, что позволяет на более ранних стадиях определить продолжение тренда или начало коррекции. В начале 2013 года на обоих графиках наверху появились разворотные фигуры, очень похожие на “голову с плечами”, которые сигнализировали о необходимости закрытия длинных позиций.

Таким образом, фундаментальный подход в сочетании с имеющимися возможностями технического анализа помогает лучшему пониманию поведения портфелей и объяснения взаимосвязей различных комбинаций активов. В этом плане PCI, реализованный в рамках платформы NetTradex, является очень эффективным инструментом для людей занимающихся активным трейдингом.