Обменный курс и создание новых финансовых инструментов на его основе

Как торговать портфелями из различных активов?

Придумайте собственные инструменты для торговли.

Что такое обменный курс?

Обменным или валютным курсом называют единицу одной национальной валюты, выраженную в единицах другой национальной валюты.

При этом стоимость определенной валюты формируется за счет спроса и предложения на нее на международном валютном рынке (Форекс). Соотношение стоимости двух валют называется валютной парой, именно они являются основным инструментом для торговли на рынке Форекс.

Каждая валюта имеет свой трехбуквенный ISO код. Например, валютная пара Британский фунт и доллар США имеет обозначение GBP/USD. Валюта, которая стоит в паре первой называется базовой, а вторая валюта – котируемой. Все валюты на рынке Форекс являются товаром, а торговые операции совершаются с базовой валютой, то есть, покупая GBP/USD, трейдер покупает британский фунт за доллары США, в долларах в этом случае измеряется стоимость базовой валюты.

Например, если курс валютной пары GBP/USD равен 1,2599 это означает, что стоимость 1 GBP составляет 1,2599 USD. А курс USD/GBP в этом случае составит 0,7937 (1/1,2599). В первом случае котировка называется обратной, а во втором - прямой.

Существуют также кросс-курсы валют, когда обменный курс двух валют устанавливается через курс каждой из них к третьей валюте, обычно к доллару США.

IFC Markets предоставляет возможность легко конвертировать любую валюту с помощью онлайн калькулятора.

Новый этап развития обменного курса: PCI

Понятие “обменный курс” до сих пор применялось только к национальным валютам. При этом товары, акции, фондовые индексы котируются только в валюте. Например, торгуя на товарном рынке, трейдер, для того, чтобы обменять фьючерсы на пшеницу на фьючерсы кукурузы, вынужден совершать две сделки: продавать пшеницу за доллары США и покупать кукурузу за те же доллары. Но было бы гораздо проще и эффективнее просто обменять эти фьючерсы.

Компания IFC Markets разработала не имеющий аналогов в мире метод Портфельного Котирования по созданию персональных синтетических инструментов (PCI), благодаря чему у инвесторов появилась возможность создавать инструменты, операции (покупка/продажа) с которыми означают прямой обмен одних акций на другие акции, товаров на товары, индексов на индексы. Общий принцип создания синтетического инструмента аналогичен принципу создания кросс-курсов валют: курс PCI установлен через стоимость базового и котируемого актива в долларах США.

Эти нестандартные инструменты позволяют проводить полноценный технический анализ динамики отношений двух активов во времени, а также визуализировать корреляции между различными активами (например, нефть против золота, акции Apple против евро).

Обменный курс акций

Обменным курсом акций называется единица акции одной компании, выраженная в единицах акции другой компании.

Например, обменный курс синтетического инструмента AAPL/GOOG, при стоимости одной акции Apple $140 и $813 - Google, составит 0,1722 (140/813).

Любой персональный инструмент, а соответственно обменный курс доступных для торговли акций можно легко создать на терминале NetTradeX, выбрав в меню "Текущие котировки" пункт "Создать PCI" и указав активы, которые должны входить в состав базовой и котировочной части вашего PCI.

Сохранив созданный Вами PCI в списке используемых инструментов, Вы сможете в дальнейшем легко перетащить на экран график его истории цен и торговать им.

Обменный курс товаров

Обменным курсом товаров называется стоимость одного товара, выраженная в стоимости другого товара.

Например, обменный курс PCI WHEAT/CORN, при стоимости 1 контракта пшеницы - $426 и 1 одного контракта кукурузы - $360, составит 1,1833.

Персональные инструменты из доступных для торговли товаров создаются по аналогии с PCI из акций (описано выше).

Торговля портфелями из различных активов

Помимо торговли простыми PCI из одиночных инструментов, трейдер может создать и торговать портфелями из нескольких инструментов. В случае портфельной торговли базовая и котируемая части синтетического инструмента состоят из портфелей (акции высокотехнологичных компаний, драгоценные металлы, валюты и др.).

Отметим, что портфели могут быть различной сложности и включать в себя от двух до 25 финансовых активов (товары, валюты, акции, индексы). При составлении портфеля каждому активу присваивается персональный вес, измеряемый в долларах США.

Например, создав портфель из акций высокотехнологичных компаний Apple, Google, Facebook против акций нефтяных компаний Exxon Mobil и Chevron (AAPL_GOOG_FB/ XOM _CVX), трейдер сможет провести сравнительный анализ двух важнейших отраслей экономики США и выявить тенденции, на основе которых разработает свою торговую стратегию.

Подобный анализ можно провести и по PCI, составленным из акций любой энергетической компании, поскольку базисный актив PCI стоит в паре с нефтью Brent, которая является котируемым активом. Можно составить и более сложный персональный композитный инструмент, включающий в себя комбинацию акций крупнейших энергетических компаний в базисной части и нефть марки Brent в котируемой, и проводить его анализ подобным образом.

Создав портфельный персональный инструмент, трейдер может торговать им как любым другим финансовым инструментом в торговое время всех входящих в него компонентов.

Библиотека готовых персональных инструментов

Несмотря на то, что конструирование уникальных инструментов открывает перед трейдером безграничные возможности, прежде чем приступить к их созданию, необходимо научиться анализировать графики и понять сложную взаимосвязь активов и их комбинаций. Для этого Вы можете воспользоваться библиотекой Синтетических инструментов, созданной аналитиками IFC Markets.

Наши профессионалы создали несколько групп синтетических инструментов, где Вы можете выбрать наиболее подходящие для вашей стратегии торговли:

Например:

Technology_Stocks. Портфель составлен из акций 10 крупнейших высокотехнологичных компаний мира, торгующихся на биржах NASDAQ и NYSE. Портфель котируется в долларах США. Данный PCI можно использовать для торговли и анализа динамики рынка высоких технологий, а также его сравнительного анализа с другими отраслевыми индексами;
Indices_EU. PCI отражает ценовую динамику портфеля из 3-х важнейших фондовых индексов Европы: DE 30 (аналог DAX), FR 40 (аналог CAC 40) и GB 100 (аналог FTSE 100). Портфель котируется в Евро. PCI подходит трейдерам, специализирующимся на европейских акциях.

Доступ к уникальному методу Портфельного Котирования получает каждый пользователь терминала NetTradeX.

Для торговли инструментами PCI, доступными исключительно в IFC Markets, откройте бесплатный счет и скачайте NetTradeX.

Скачать PCI &XOM_ BrentСкачать