Phương pháp Portfolio Quoting- giao dịch với dụng cụ tổng hợp

Phương pháp Portfolio Quoting– Yêu cầu cao tới công nghệ hiện đại và các quan hệ phức tạp các tài sàn tài chính tạo ra nhu cầu về phương cách phân tích các dụng cụ tài chính. Phương cách mới này đã được phát triển bởi công ty NetTradeX với sự hỗ trợ của công ty IFC Markets. Sản phẩm mới được gọi là “Phương pháp giao dịch danh mục Portfolio Quoting”.

Không giống như các công ty cạnh trạnh khác, cúng cấp cho nhà đầu tư các dụng cụ “phổ thông” để giao dịch, hải công ty này đã không chỉ đưa ra một sản phần danh mục đơn thuần cho khách hàng, mà hơn nữa đã cho khách hàng tự tạo danh mục đầu tư riêng biệt của mình.

Bản chất của phương pháp Portfolio Quoting đơn giản nhưng có rất nhiều chiển vọng, bời vì phương pháp có nhiều lĩnh vực để áp dụng. Kết hợp các dụng cụ tài chính vào một danh mục bằng cách chọn cho mỗi dụng cụ trọng lượng ơ trong danh mục, thêm vào danh mục vị trí mua và bán, tạo một dung cụ bằng cách so sánh một danh mục với danh mục khác. Tất cả tài sản được tình bằng ngoại tệ USD, nên có thể so sanh với nhau.

Đô la

EUR

Dầu thô

và v.v.

Theo nghĩa phương pháp Portfolio Quoting rất ngần với trao đổi tỷ giá ngoại tệ, khi giá ngoại tệ gốc được đánh giá qua ngoại tệ trích dẫn, trong phương pháp Portfolio Quoting giá được đanh giá qua tổng của các tài sản được tỉnh qua ngoại tệ USD. Hai danh mục được tỉnh qua ty lệ dữa hai danh mục. Theo kiểu khác có thể hiểu là danh mục này có thể đổi lấy danh mục khác với ty lệ nhất định vào thời kỳ so sánh.

Lợi thế sữ dụng phương pháp Portfolio Quoting cho nhà đầu tư là tìm các phương thức mới để áp dụng ý tường của mình, quản lý tài sản làm tôi hữu hóa rủi ro và lại suất của danh mục đầu tư, hoặc cho những người tìm hiểu về mối quan hệ của tài sản trong thế giới tài chính.

Những người tham giá thị trường, tùy vào phân tích của mình, mức rủi ro, đi theo chiến lược riêng của mình với sử dụng nhiều dụng cụ tài chính khác nhau. Theo đó việc tạo danh mục với tổng hợp các tài sàn khác nhau sẽ giúp hiện thực ý tưởng giao dịch của mình.

Áp dụng phướng pháp Portfolio Quoting giúp chuyển ý tưởng sáng sàn để phân tích, đánh giá hiệu quả và áp dùng nhiều dụng cụ phân tích. Phương pháp này cho phép nhà đầu tư ra khỏi việc giao dịch với các tài sản có sẵn, để giúp tìm ra một công cụ riêng với đặc tính riêng bằng cách tạo danh mục riêng, với biểu đồ lịch sử sẵn sàng để làm việc.

Giá trị của phương pháp này trước hết là trong sự linh hoạt mở rộng cho việc phân tích và giao dịch và cho nhà đầu tư tạo ra danh mục riêng cho mình. Trong hoàn cảnh này, sự kheo léo và tháo vát cảu nhà đầu tư sẽ là chỉa khóa quan trọng trong việc thành công. Phương pháp GeWorko cho việc phối hợp các tài sản thành công cụ độc lập, và phối hợp các dụng cụ có thể vô hạn, đồng nghĩa với việc nhà đầu tư có vô hạn các dụng cụ đầu tư.

Nghiên cứu cho thấy việc áp dụng Portfolio Quoting rất hữu ích cho các chiến lược đầu tư khác nhau. Với số lượng dụng cụ vô hạn, chúng tôi sẽ chỉ đưa ra vài ví dụ sử dụng dưới đây.

Phương pháp đầu tư danh mục tổng hợp các dụng cụ đi liền với thuyết lý danh mục (Ví dụ công trình Garry Marcovise). Các câu hỏi về thiết lập danh mục đưa ra hiểu biết về quan hệ dữa các tài sản tài chính, phân chia rủi ro và quản lý, tìm cấu trúc hợp lý. Phương pháp Portfolio Quoting giúp thiết lập danh mục với thông số rủi ro và lại suất tốt nhất. Phương pháp cho phép thêm vào danh sách các vị trí ngăn và dài.

Một cách tiếp cận sáng tạo trong việc nghiên cứu thị trường tài chính và phân tích động lực.

Sau khi thiết lập dụng cụ tổng hợp, biểu đồ có thể hiển thị lịch sự hiệu suất của dụng cụ tố hợp. Tùy chọn vào nhà đầu tư biểu đồ có thẻ hiển thị theo giá trị ròng của danh mục, nếu thành phần của danh mục là ngoại tệ. Nhà đầu tư có thể quan tâm hành vi của danh mục với thị trường, thì trong thành phần của danh mục có thể chọn chỉ số chứng khoán. Nếu trong chiến lược có vị trí ngắn thì phải cho tài sản đấy vào phần trích dẫn.

Chiến lược giao dịch spread dựa trên việc tìm kiếm sự khác biệt trong tốc độ thay đổi giá trên các dụng cụ tương đương. Giá dụng cụ tài chính có thể phản ứng cho từng sự kiện tài chính với tốc độ và vợi độ nhậy cảm khác nhau. Phương pháp Portfolio Quoting sẽ là dụng cụ không thể thay thế được để tìm ra những biến động này trên biểu đồ . Để áp dụng chiến lược chỉ cần tạo một biểu đồ mà sẽ hiển thị giá thây đổi, tộc độ và mức nhậy cảm.

Chiến lược được xây dựng cho tài sản đầu tư lâu dài và ổn định, mà không bị sự anh hưởng của những sự việc trong thời gian ngắn. Trong khoản thời gian ngắn, giá có thể không ở mức ổn định, nhưng sau này sẽ quay lại mức ổn định. Phương pháp Portfolio Quoting rất hữu ích cho việc giao dịch kiểu này, để có thể tìm ra nhưng mối quản hệ lâu dài và các tín hiệu để mở và đọng vị trí.

Tạo công cụ tổng hợp có thể dùng không chỉ để tìm và kiếm lới mà còn để bảo hiểm các rủi ro. Dựa trên các thuyết lý và phát triển kinh tế có thể xấy dựng một danh mục có những chức năng (nhậy cảm) với những sự việc trông kinh tế vĩ mô và cơ bản. Như thế có thể nếu có thể tạo ra một danh mục không bị anh hưởng nhiều đổi với sự kiện kính tế nhất định.

Phướng pháp Portfolio Quoting có thể hữu ích cho bất kỳ chiến lược giao dịch nào. Phương pháp cho các nhà phân tích, kính tế, một dụng cụ để nghiên cứu và phân tích với cách phối hợp khác nhau.