Měnový index CAD - &CAD_Index

Dle výzkumů provedených v roce 2013 bankou pro mezinárodní platby, měsíční obrat měny centrálních bank umožňuje vydělit 7 měn vůdců, kterých jsme zahrnuli do svého zvážení:

V pravém sloupci v sestupném pořadí jsou uvedeny podíly odpovídajících měn v hrubém měnovém obratu regulátorů.

Při sestavení indexu považujeme (kotujeme) CAD vůci „portfoliu-etalonu“ skládajícímu se ze zbývajících 6 likvidních měn: USD + GBP + EUR + AUD + CHF + JPY. Optimizace váh se provádí tak, aby etalon měl minimální citlivost na události v Kanadě. Váhy etalonu jsou zvoleny na základě „principu nevměšování“ měnových zón, které vyhovují kotačnímu etalonu.

Objasněme si použití tohoto principu. Na základě dat zprávy ohledně obratu měny v roce 2013, je sestavena tabulka priority likvidních měn kótovaných vůci kanadskému dolaru. Kromě toho, pro chybějící měny použijme malou hodnotu 0.1%:

Celkový podíl obratu CAD vůci uvažovaným likvidním instrumentům činí 4.4%. Kromě toho, zbytkový podíl je rozdílem mezi celkovým obratem a podílem měnového páru.

Zbytkový podíl charakterizuje stabilitu měny (CAD) vůci změně ceny kotační čísti. Opravdu, pro zařazení značné volatility do indexu se vyžaduje účast ostatních „partnerů“ měny (CAD vs X) s jejími ideálními váhami v objemu měnových operací. Právě proto hodnoty pravého sloupce Tabulky 2 jsou použity k určení váh měn zařazených do indexu.

Připomeňme si, že struktura indexu může být uvedena takto:

CAD / ( W1*USD + W2*GBP + W3*AUD + W4*CHF + W5*EUR + W6*JPY )

Vyberme si váhy Wi pro etalon úměrně zbytkového podílu vlivu (pravý sloupec Tabulky 2). Takže, zvyšujeme stabilitu etalonu vůci událostem v Kanadě. Pak citlivost indexu se určuje přítomností podkladové části - CAD. Výpočet vede k procentnímu souboru portfolia, uvedeného v tabulce Struktura.

Instrument &CAD_Index má vysokou citlivost na zásadní změny rozvoje Kanady a proto je vhodný pro strategii sledování trendu v době výstupu klíčových zásadních událostí v zemi.

V softwarovém prostředí NetTradeX nákup instrumentu označuje rozdělení kapitálu mezi dlouhou pozicí CAD a krátkou pozicí etalonu.

& CAD_Index lze používat k srovnávací analýze chování tohoto indexu a instrumentu &CADUSD. Vytvořením grafu v terminále NetTradeX na tyto 2 instrumenty (Obr. 1) lze sledovat roční dynamiku cen za rok 2014. Na tomto grafu lze vidět, že kanadský dolar od konce léta 2014 vůci dolaru začal klesat rychleji než index.

Рис. 1

Pro dlouhodové obchodování při srovnání dynamiky cen indexu a páru kanadského dolaru vůci US dolaru (Obr. 2) lze vidět, např., že na začátku 2008 index CAD měl krátkodobý růst, zatím co &CADUSD vzrostl znatelně méně, to znamená v době krize dynamika (a volatilita) měny Kanady byla mnohem silněji než dynamika této měny vůci US dolaru..

Obr. 2

Tento PCI bude vhodným pro obchodníky, kteří se specializují na funadamentální analýzu, berou v úvahu události právě japonské ekonomiky a chtěji odfiltrovat vliv dalších měnových zón.