- Obchodování
- Specifikace instrumentů
- Knihovna syntetických instrumentů
- Obchodování na Ropa BRENT vůci Rublu
Ropa BRENT vůci Rublu - &BRENT/RUB
Obchodování na Ropa BRENT vůci Rublu
Typ:
PCIInstrument : &BRENT/RUB
Popis Ropa BRENT vůci Rublu
Personální kompozitní instrument &BRENT/RUB odráží dynamiku změny ceny barelu ropy Brent vůci ruskému rublu. Instrument byl vytvořen na základě kótování ceny futures kontraktu Brent vůci ruskému rublu na základě modelu cross kurzu. Podkladová a kotační části spreadu jsou vyjádřeny v US dolarech.
Výhoda
Ropa je uvedena instrumentem #C-BRENT – kontinuálním kontraktem na rozdíl (CFD) pro futures kontrakt Brent. Je třeba poznamenat, že spreadový instrument &BRENT/RUB je určen k fundamentální analýze makroekonomické politiky RF a obchodování v rámci cenového pásma: nákup blízko podpory, prodej blízko rezistence.
Vlastnosti aktiv v souboru personálního kompozitního instrumentu &BRENT/RUB:
- Rezervy zlata a valut Centrální banky RF jsou zajišťovány dodatečnými příjmy z prodeje energie, které na 66% (statistika 2014) jsou určeny vývozem ropy. Zároveň s tím závislost ruského rozpočtu z energetického sektoru činí 51%, což umožňuje předvídat trendy zvyšování objemu vládních programů a podpory ekonomiky;
- Dlouhodobý rating ruské ekonomiky se stanoví světovými cenami ropy a objemem rezerv zlata a valut zajišťujících stabilitu a bonitu ekonomiky. Proto posílení rublu může být určena růstem cen energií a naopák.
Teoretické základy vytvoření indexu najdete níže v sekci "Oblast použití".
Struktura
Parametry
Obchodní hodiny
Оblast použití
Struktura
| &BRENT/RUB | № | Aktiva | Objem / 1 PCI | Úrok | Objem (USD) / 1 PCI | Jednotka pro měření |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podkladová část | 1 | #C-BRENT | 4.4271 | 37.790 | 377.9000 | barrels |
| Kotační část | 1 | RUB | 4.286 | 0.0100 | 0.1000 | RUB |
Parametry
| Standard | Beginner | Demo | |
|---|---|---|---|
| Fixovaný spread v pipech | |||
|
Plovoucí spread v pipech | |||
| Distance příkazu v pipech | |||
|
Swap (Dlouhý/Krátký) | |||
|
Dostupné objemy | |||
| Cena 1 pipu v USA pro objem Vol |
Obchodní hodiny
| Den v týdnu | Serverový čas | Regionální obchodní hodiny |
| Pondělí | 08:00 — 17:00 | 08:00 — 17:00 |
| Úterý | 08:00 — 17:00 | 08:00 — 17:00 |
| Středa | 08:00 — 17:00 | 08:00 — 17:00 |
| Čtvrtek | 08:00 — 17:00 | 08:00 — 17:00 |
| Pátek | 08:00 — 17:00 | 08:00 — 17:00 |
| Saturday | — | — |
| Neděle | — | — |
Оblast použití
Od června do října 2014 1 barel ropy Brent ztrátil 20% ze své počáteční ceny. Nicméně, ve stejném období kurz ruského rublu vůci US dolaru (RUB/USD) klesl na 30%. Toto se vysvětluje s tím, že k uložení ukazatelů rozpočtu RF, který je určen především příjmy z prodeje ropy, centrální banka nezabraňovala přirozenému oslabení rublu. Díky peněžní politice CB RF, změna personálního kompozitního instrumentu &BRENT/RUB za uvažované období nepřesáhla 5%. Nicméně, cena spreadového instrumentu na denním grafu se pohybovala v rámci cenového pásma (viz. obr.1). Nedostatek regulace vede k tomu, že rubl je silně ovlivněna na energetických trzích. Během 2014 korelace Brent a ruského rublu činila 70%.
Je třeba věnovat pozornost implicitnímu vlivu ceny ropy. Monopol na vývoz zemního plynu patří ruské společnosti Gazprom, která v souladu s dlouhodobými smlouvy v Evropě a Společenství nezávislých států prodává plyn a pevně váže její hodnotu ke světovým cenám ropy. Takže, pokles cen ropy Brent automaticky vede k poklesu plynových příjmů, které spolu s ropou tvoří 51% ruského rozpočtu.
Od roku 2015 CB RF bude zcela opustit přísné regulaci rublu. Pokud se to stane pravděpodobnost bočního pohybu &BRENT/RUB bude růst ještě výraznější: to znamená rubl se stane plnohodnotnou "surovinovou" měnou.
Obr.1. Denní graf PCI “&BRENT/RUB” (2014)
Obr.2. Denní graf Brent (2014)
Srovnání dvou grafů umožňuje názorně představit trendový pohyb ceny futures kontraktu Brent a boční pohyb personálního kompozitního instrumentu &BRENT/RUB. Modrý ovál označuje odhadovaný prostor pro prodej, a zelený ovál - nákup instrumentu. Nákup se uskuteční v dolní třetině bočního koridoru, prodej - v horní části. Takže, provádí se příznivý poměr výnosnosti/rizika. Stop loss může být umístěn pod hladinou podpory (nákupu) nebo rezistencí (prodeje) patřičně. Takže, jsou uzavřeny 3 transakce na Nákup a 6 transakcí na Prodej, z nichž pouze jedna je ztrátová.
Pro obchodování s PCI, jenž nabízejí výhradně v IFC Markets, je třeba si otevřít bezplatný účet a stáhnout platformu NetTradeX
