Struktura ze dvou portfolií

Existují složité investiční strategie spojené s nákupem jednoho portfolia aktiv a současným prodejem jiného portfolia. V rámci metody Portfoliového kótování (GeWorko) jedno portfolio je podkladové, druhé portfolio je kótované - v obchodním procesu při nákupu podobného PCI, komponenty podkladového portfolia se kupují, a komponenty kotačního portfolia se prodávají. Např. obchodník může realizovat strategii nákupu US akciových indexů a prodeje evropských akciových indexů v určitých investičních obdobích a opačná strategie v jiných obdobích. Proto se vytváří syntetický instrument (s technickým názvem PCI) v souboru “(DJI + SP500 + Nd100) / (DE 30 + GB 100 + FR 40)” s váhami komponentů, které jsou navzájem rovné (v dolarových cenách odpovídajících CFD kontraktům na indexy).

Analýza a obchodování s podobnými složitými portfoliemi lze připsat jako nový typ párového obchodování na dvou portfoliích (tato schéma je blízká k účelům a výsledkům spreadového obchodování s portfoliemi).

Pro práci se syntetickým instrumentem dle metody GeWorko musíte stáhnout terminál a otevřít účet na platformě NetTradeX.

Technologie vytváření a používání syntetického instrumentu dle metody GeWorko na terminálu platformy NetTradeX se objeví na stránce "Кrátký návod".

Obchodníci a správci fondů můžou najít články o použití metody GeWorko v pravidelně aktualizované sekci "Články o metodě" na stránkách IFC Markets.