- Аналитика
- Технический Анализ
Индекс S&P 500 Технический Анализ - Индекс S&P 500 Трейдинг: 2017-02-02
Очень большой оптимизм по поводу квартальной отчётности
Американские фондовые индексы немного понизились после обновления исторических максимумов на прошлой неделе. Инвесторы опасаются, что возможное повышение ставки ФРС увеличит кредитную нагрузку корпораций. Неопределённости добавляют первые инициативы президента США Дональда Трампа, связанные больше с политикой, а не с экономикой. Продолжится ли нисходящая коррекция индекса S&P 500?
Согласно консенсус-прогнозам аналитиков, совокупная прибыль компаний из списка данного индекса по итогам 4-го квартала 2016 года должна увеличиться на 7,1%, а выручка — на 4,2%. Это достаточно высокая планка. Текущий коэффициент (Р/Е) капитализация S&P 500 к совокупной прибыли корпораций за год сейчас равен 20,6. Это намного больше его среднего значения за последние 10 лет, которое составляет 14,7. С учётом оптимистического прогноза по прибыли, прогнозный Р/Е на следующие 12 месяцев равен 17,6, что всё равно выше среднего. Высокий коэффициент Р/Е может свидетельствовать о переоценённости акций. Отметим, что в ближайшие 7 дней свои квартальные отчёты опубликуют 125 корпораций из списка S&P 500. Их данные могут повлиять на динамику фондового индекса. С начала 2017 года он вырос на 1,8%, а за последние 12 месяцев — на 17,5%.
На дневном таймфрейме, SP500: D1 немного корректируется вниз после обновления исторического максимума на прошлой неделе. Дальнейшее снижение индекса возможно в случае публикации негативных корпоративных и макроэкономических данных в США.
- Индикатор Parabolic демонстрирует сигнал к понижению.
- Линии Боллинджера сильно сузились, что свидетельствует о низкой волатильности.
- Индикатор RSI находится около отметки 50. Он сформировал дивергенцию к понижению.
- Индикатор MACD демонстрирует сигналы к понижению.
Мы не исключаем медвежьего движения, если S&P 500 опустится ниже двух последних нижних фракталов и линии Боллинджера: 2252. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно выше исторического максимума, верхней линии Боллинджера и сигнала Parabolic: 2304. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (2304), не активировав ордер (2252), позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Резюме технического анализа
| Позиция | Продажа |
| Sell stop | ниже 2252 |
| Stop loss | выше 2304 |
- Получите Сертификат
Примечание:
Этот обзор носит исключительно информационно-познавательный характер и публикуется бесплатно. Все данные, содержащиеся в обзоре, получены из открытых источников, признаваемых более-менее достоверными. При этом не существует никаких гарантий, что указанная информация является полной и точной. В дальнейшем обзоры не обновляются. Вся информация в каждом обзоре, включая мнения, показатели, графики и всё остальное, предоставлена только в целях ознакомления, и не является финансовым советом или рекомендацией. Весь текст и его любую часть, а также графики нельзя рассматривать в качестве предложения совершать какие-либо сделки с любыми активами. Компания IFC Markets и её сотрудники ни при каких обстоятельствах не несут никакой ответственности за любые действия предпринятые кем бы то ни было после или в ходе ознакомления с обзором.
