Структура из двух портфелей

Существуют сложные инвестиционные стратегии, связанные с покупкой одного портфеля активов и одновременной продажей другого портфеля. В рамках метода Портфельного Котирования (GeWorko) один портфель базовый, другой портфель котируемый - в процессе торговли при покупке такого PCI компоненты базового портфеля покупаются, а компоненты котируемого портфеля продаются. Например, трейдер может реализовать стратегию покупки фондовых индексов США и продажи фондовых индексов Европы в определенных инвестиционных периодах, и обратные стратегию в другие периоды. Для этого создается синтетический инструмент (с техническим названием PCI) в составе “(DJI + SP500 + Nd100) / (DE 30 + GB 100 + FR 40)” с весами компонентов равными между собой (в долларовых ценах соответствующих контрактов CFD на индексы).

Анализ и торговлю такими сложными портфелями можно отнести к новому классу парной торговли на двух портфелях (эта схема близка по целям и результатам к спредовой торговле портфелями).

Для работы с синтетическим инструментом по методу GeWorko Вам необходимо скачать терминал и открыть счет на платформе NetTradeX.

Технология создания и использования синтетического инструмента по методу GeWorko на терминале платформы NetTradeX раскрывается на странице«Краткое руководство».

Трейдеры и управляющие фондами могут найти статьи о применении метода GeWorko в постоянно обновляющемся разделе «Статьи о методе» на сайте IFC Markets.