Инструмент Портфельного Анализа

Современная портфельная теория, разработанная знаменитым американским экономистом Гарри Марковицем, является отправной точкой развития методики анализа инвестиционного портфеля. Портфельный анализ подразумевает статистический анализ активов и их взаимосвязи, а также оптимизацию структуры портфеля для достижения наилучшего соотношения доходности/риска.

Коэффициент Шарпа как инструмент портфельного анализа

Инструменты портфельного анализа помогают оценить сильные и слабые стороны портфеля и распределить доли активов таким образом, чтобы структура портфеля с точки зрения прибыли и убытка отвечала предпочтениям инвестора. Исходя из исторических данных, можно определить потенциальную доходность портфеля и вероятные убытки. Современные методы портфельного анализа позволяют значительно уменьшить риск убытка и подобрать самое эффективное сочетание активов.

В пример можно привести один из самых известных инструментов анализа портфеля — коэффициент Шарпа. Уильям Шарп, обладатель Нобелевской премии 1990-го года, предложил оценивать эффективность портфеля, исходя из потенциального риска. Коэффициент вычисляется как отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля. Методика Шарпа помогает определить, как активы, входящие в портфель, влияют друг на друга и смоделировать наиболее перспективную структуру.

Инструмент портфельного анализа от IFC Markets

Компания IFC Markets предлагает клиентам два решения для работы на рынке Forex: торговый терминал NetTradeX и платформу MetaTrader 4. В терминале NetTradeX реализована не имеющая аналогов технология PCI, которая позволяет создать портфель разных степеней сложности. Инвесторы могут включить в него активы любого типа: валютные пары, CFD на акции, индексы, товарные фьючерсы и многие другие. После создания портфеля можно открыть график его доходности, оценить исторические данные, а также применить к нему любые доступные инструменты технического анализа. Безусловно, в платформе NetTradeX можно также рассчитать и коэффициент Шарпа.

Технология PCI была специально разработана, чтобы дать инвесторам как можно больше возможностей для торговли и анализа. Поэтому она позволяет не только включить в портфель активы из любого сектора рынка, но и присвоить каждому составляющему инструменту определенный вес. В зависимости от опыта и предпочтений инвестор может использовать как уже имеющийся набор инструментов технического анализа, так и модель собственной разработки.

IFC Markets является ведущей инновационной финансовой компанией, предлагающей частным и корпоративным инвесторам широкий набор торговых и аналитических инструментов. Компания предоставляет своим клиентам Forex и CFD торговлю через свою собственную торговую платформу NetTradeX, которая доступна на ПК, IOS, Android и Windows Mobile. Компания также предлагает платформу MT4 для ПК, Mac OS, iOS и Android. Вы можете посмотреть особенности и преимущества каждой из платформ.