Аналитическая Программа для Инвестиционного Портфеля

На всемирном финансовом рынке торгуется большое количество активов и инструментов. Инвесторы выбирают финансовые инструменты для портфельных инвестиций в соответствии со своими торговыми стратегиями и отношением к допустимому риску. Современная портфельная теория обеспечивает теоретическую базу для создания портфелей, известную как портфельная оптимизация.

Оптимизация портфеля включает вероятностную оценку поведения активов и отбор наиболее подходящих активов в соответствии с предпочтениями инвестора. Данный процесс сложен с расчетной точки зрения и требует применения современных информационных технологий. Таким образом современная инвестиционная индустрия зависит от программного обеспечения, с помощью которого выполняется анализ портфеля и его оптимизация.

Программа для Анализа Портфеля

Программа для анализа портфеля это программный пакет, разработанный для практического применения портфельного анализа. Это аналитический инструмент инвесторов для определения адекватного распределения активов в инвестиционном портфеле в рамках современной портфельной теории и в соответствии с отношением инвестора к допустимому риску. Программа портфельного анализа анализирует риски портфеля на основе исторических данных входящих в него активов, что используется как основа для оценки поведения активов в будущем. В данном случае риск оценивается как вариативность (или стандартная девиация) портфельных доходов. Таким образом, оптимизация портфеля достигается в процессе определения оптимального набора активов, что увеличивает прибыль портфеля и снижает степень риска.

Торговые Платформы

Многие современные торговые платформы оборудованы аналитическими инструментами, которые позволяют инвесторам проводить анализ инструментов, самого портфеля и оценивать его безопасность. Кроме относительно простых решений, таких как расчет соотношения риск/прибыль, разработчики спроектировали программные пакеты для портфельного анализа различной сложности. Эти пакеты позволяют оценить портфельные риски с разных сторон, например, стоимостная мера риска (VaR), вероятность дефицита, а также поддерживают альтернативные модели распределения активов, таких как Black-Litterman.

Компания IFC Markets предлагает инвесторам такие торговые платформы, как NetTradeX и MetaTrader 4. На платформе NetTradeX реализована уникальная возможность построения инвестиционных портфелей – технология создания Персональных Композитных Инструментов (PCI). Эта технология позволяет создавать портфели разной степени сложности - от самых простых, состоящих из пары инструментов, до более сложных, состоящих из десятков активов, относящимся к разным сегментам финансового рынка. компоненты портфелей могут быть отобраны из четырех категорий активов – валютные пары, драгоценные металлы, CFD на акции, CFD на индексы и товары. Программа рассчитывает котировки PCI по котировкам составляющих его активов и строит графики этого инструмента на большую историческую глубину. Таким образом, инвестор может изучить поведение отдельного PCI и разработать соответствующую торговую стратегию на основе выявленных закономерностей.

Доступ к историческим данным большинства активов и уникальные аналитические инструменты делают платформу NetTradeX идеальной аналитической программой для расчета и реализации инвестиционных стратегий. Так как программа портфельного анализа подсчитывает соотношение риска и прибыли инвестиционного портфеля, инвесторы имеют возможность сократить или устранить риски несовместимые с инвестиционными целями. Аналитические инструменты помогают оценить размер инвестируемых средств в различные типы активов. С помощью программы портфельного анализа можно оценивать активы путем анализа их исторического поведения и доли их вклада в изменчивость поведения портфеля. Подобный анализ рисков дает возможность выбирать акции, которые способствуют оптимизации портфеля, повышают эффективность портфеля, снижают волатильность.

IFC Markets является ведущей инновационной финансовой компанией, предлагающей частным и корпоративным инвесторам широкий набор торговых и аналитических инструментов. Компания предоставляет своим клиентам Forex и CFD торговлю через свою собственную торговую платформу NetTradeX, которая доступна на ПК, IOS, Android и Windows Mobile. Компания также предлагает платформу MT4 для ПК, Mac OS, iOS и Android. Вы можете посмотреть особенности и преимущества каждой из платформ.