Metodo di Quotazione di Portafoglio : Strumenti di Trading Illimitati

Metodo di Quotazione di Portafoglio: un metodo per creare e negoziare strumenti di nuova generazione di strumenti sintetici chiamati in terminale NetTradeX Strumenti Compositi Personali (PCI). Questo strumento sintetico è stato creato dagli strumenti finanziari disponibili. Il concetto della nuova classe di strumenti si basa sul trading Forex, in cui gli strumenti finanziari sono costituiti da parti di base e parti quotate.

Tuttavia, la nuova classe di strumenti, basandosi su questo concetto, introduce una distinzione significativa: indece di singoli attivi sia in parti di base, sia in parti quotate, questi nuovi strumenti sono composti da portafogli di base e portafogli quotati. I portafogli possono contenere strumenti dalle classi completamente diverse: valute, azioni da diversi mercati, indici, materie prime e molto altro ancora. Questo significa che ciascuna parte può contenere non solo più di un attivo, ma anche attivi da vari settori finanziari. Inoltre, ciascun attivo ha un peso individuale nella struttura generale degli strumenti, che porta alla creazione degli strumenti in conformità alle strategie di trading dell'utente.

Tuttavia, gli investitori potrebbero preferire di creare strumenti che contengono una sola valuta in ciascuna parte dello strumento il quale renderà il PCI una coppia di valuta standard (un nuovo tasso di cambio incrociato).

La spiegazione fisica del PCI=P1/P2 è il tasso di cambio di un portafoglio finanziario espresso in quote di un altro portfolio..

Il metodo è destinato principalmente all'analisi di mercati finanziari, allo studio delle complesse interrelazioni tra attivi e le loro combinazioni. Il metodo fornisce una tecnologia adatta all'analisi tecnica di complessi portafogli di attivi, lo studio del comportamento di portafogli sulla base dei dati storici. La flessibilità totale del metodo e della sua implementazione sulla piattaforma di trading NetTradeX è raggiunta per mezzo di dare un peso individuale a ciascun attivo nella struttura generale, di includere posizioni lunghe e corte nei portafogli, di usare centinaia di classi di attivi diverse.

Il metodo consente al trader di realizzare le proprie idee e strategie di trading con strumenti compositi personali, di controllare il comportamento dei propri strumenti sulla base dei dati storici, di trovare un rapporto ottimale della redditività proiettata e tolleranza al rischio.

L'applicazione del Metodo di Quotazione del Portafoglio consente non solo di trasferire le vostre idee al sistema commerciale e analitico e valutarle sulla base dei dati storici, ma anche di negoziare strumenti personali: per maggiori informazioni sull'esecuzione del trading visiti la pagina Strumenti Sintetici . In realtà, il trader non è più limitato dal numero dei strumenti finanziari disponibili che riflettono le sue idee di trading e hanno una cronologia grafica. Il metodo consente di rendere due portafogli di attivi in un nuovo strumento di trading. Di conseguenza, un numero praticamente illimitato di strumenti per analisi e trading diventa disponibile al trader.

Può sorgere la domanda: “ma perché creare un numero illimitato di strumenti di trading se il trader fa già trading con un solo strumento?”. La risposta breve è che avere la capacità di creare un numero illimitato di strumenti apre infinite possibilità al trader per fare un'analisi e mettere in atto le proprie strategie di trading. Ovviamente, questo metodo sarà applicabile più per trader professionali che utilizzano le proprie strategie e sono alla ricerca di una nicchia unica anziché seguire le raccomandazioni degli altri.

L'interfaccia è così semplice che chiunque potrebbe usarla. Tuttavia, è fortemente consigliato l'uso di un conto demo gratuito (conto di prova) con IFC che è un buon punto di partenza per coloro che non vogliono correre alcun rischio, senza comprendere la nuova tecnologia.

Noi non suggeriamo, nemmeno ci aspettiamo, che tutti i trader facciano trading con strumenti sintetici, ma riguarda più i vantaggi competitivi che offre ai trader. I trader differiscono tra loro per le preferenze, e per questo motivo i metodi e gli strumenti forniti dalla nostra impresa sono assolutamente flessibili e universali e prendono in considerazione le esigenze e aspettative le di ciascun trader.

È importante chiarire che cosa si intende per “analizzare e fare trading con una quantità illimitata di strumenti di trading ”. Ad esempio, immaginiamo 10 diverse combinazioni di attivi ( da diverse classi di strumenti, cioè coppie di valute, azioni, materie prime, indici ecc) e 100 pesi variabili per ciascun componente. Le combinazioni di portafogli possibili da creare arrivano a 10¹⁰⁰. Esso è noto come numero Googol. Ora, immaginate che stiamo parlando di centinaia di strumenti. Quante combinazioni avremo? Non dimentichiamo che abbiamo queste combinazioni sia in parti di base, sia in parti quotate dello strumento, quindi è chiaro che stiamo parlando di combinazioni illimitate di attivi - 100¹⁰⁰.

Il Metodo di Quotazione del Portafoglio è integrato nella Piattaforma di Trading Professionale NetTradeX. Esso consente non solo di creare un numero illimitato di strumenti di trading per analizzare le tendenze del mercato, ma anche di fare trading con gli strumenti sintetici creati, con un solo click sul grafico dello strumento.

Non c'è nessuna limitazione relativa alla creazione di strumenti, semplicemente dipende dalle preferenze dei trader. Inoltre, i trader hanno uno strumento potente dell'analisi grafica e matematica degli nuovi strumenti, che consente di fare una profonda analisi di segmenti specifici del mercato o dell'intero mercato stesso.

Il Metodo di Quotazione di Portafoglio è sviluppato da IFCM Group, che è l'unico proprietario del metodo, quindi i trader possono utilizzarlo solo all'interno delle società di IFCM Group. È importante notare che il metodo è disponibile solo sulla piattaforma di trading professionale NetTradeX.

IMPORTANTE: nonostante il fatto che IFC Markets offra la Piattaforma MetaTrader per fare trading regolare su Forex, Azioni, Materie Prime, Indici, il Metodo di Quotazione del Portafoglio e la sua implementazione non sono disponibili su questa piattaforma. È a causa delle limitazioni interne e la struttura della piattaforma NetTradeX.

Il concetto del Metodo di Quotazione di Portafoglio è simile al tasso di cambio delle valute, quando il valore della valuta di base viene espresso in unità della valuta quotata, però in questo metodo le valute di base e le valute quotate vengono sostituite da due combinazioni di attivi o due portafogli. La somma dei valori di tutti gli attivi in ciascun portafoglio, tenendo in considerazione i coefficienti di pesatura, dà un valore assoluto in dollari. Mettendo a confronto il valore del portafoglio della parte di base con il valore del portafoglio della parte quotata, il metodo calcola un rapporto, il quale è considerato il “prezzo” del nuovo strumento composito e può essere interpretato come il valore del portafoglio di base, espresso in unità di quello quotato. Si suppone che tutti gli attivi utilizzati abbiano un valore, espresso in dollari statunitensi (o semplicemente convertito in dollari).

Per l'applicazione pratica del Metodo di Quotazione di Portafoglio è stata sviluppata una tecnologia, denominata Strumenti Sintetici . La tecnologia viene implementata sulla piattaforma di trading NetTradeX come un'interfaccia adatta per creare, modificare, riflettere sui grafici e negoziare strumenti sintetici.

Nel processo di creazione di uno strumento personale per mezzo di combinare attivi, vengono creati i portafogli B (base) e Q (quotazione):

PCI, creati con il Metodo di Quotazione di Portafoglio, possono essere presentati con la seguente equazione:

Per calcolare il valore di PCI in un determinato momento T è necessario effettuare il calcolo secondo la seguente formula:

Lo studio e la pratica mostrano che l'applicazione del Metodo di Quotazione di Portafoglio può essere esclusivamente utile per varie idee e strategie di investimento. Di seguito proponiamo solo alcuni esempi della sua applicazione (dal semplice al complesso).

• Conversione della valuta quotata
• Spread trading/Pair trading
• Semplice portafoglio di attivi
• La struttura di due portafogli