アルゴリズム取引 - アルゴ取引

アルゴリズム取引

後半20世紀におけるコンピュータ技術の急速な発展に伴い、ほぼ完全に電子となっている金融市場での取引のプロセスを変更しました。アルゴ取引のセグメントができました。

アルゴ取引

アルゴ取引は数学的アルゴリズムに基づいて、コンピュータプログラムを用いて、様々な金融商品で取引用のアプリケーションを配置し、管理するための自動化システムです。アルゴにおける取引は、人間の関与なしに起こります。アルゴトレーダーの量子アルゴリズムは、プログラミング言語のさまざまな状況でのロボット（機械的な取引システム（MTS））の動作について説明します。様々な金融商品の価格の分析に基づき、彼らは将来のか、その帯域での価格下落の可能性を期待しています。ロボットは、トランザクションに入るや価格チャートの取引可能な資産で一定の変化でそれから出てきます。アルゴリズム取引の一般的な方法は、非常に高速で、すなわち電子取引高頻度取引（高頻度取引（HFT））、です。高いロボットは小さな利益のオープンを取得し、短期的なポジションを大量に閉じます。

アルゴリズム取引戦略

プログラッマが作る多くの取引戦略があります。その最も有名な:

VWAP (Volume Weighted Average Price)はボリュームは加重平均価格です。価格より良い供給や需要で一定期間にわたって均等に容量アプリケーションを配布しますが、指定した期間の加重平均価格を超えません。

TWAP (Time Weighted Average Price)は時間加重平均価格です。均等に一定の間隔でそれらを分割するアプリケーションによって実行されます。戦略に悪影響市場に影響を与える可能性がある取引量の変化予測を考慮していません。

Percentage of Volumeは取引量の割合です。これは、ユーザによって選択された市場への参加の一定割合を、サポートしています。レースのボリュームによく応答する、頻繁に、小さな量をトレードします。

Icebergは売却または購入のために公開されたアプリケーションで、交換アプリケーションのフルサイズを表示しません。潜在的な買い手は、アプリケーションの一部だけを見て、その実行は、次の部分公開された後にのみとなります。従って、その完全実施まで続きます。

トレンドフォロー戦略の目的は以下のとおりです。様々なテクニカルインジケータテクニカルインジケータを通じ新たなトレンドの早期発見、傾向や時のトレンドの終わりの兆候ポジションを閉じる信号の発行の方向で取引するための信号を出します。

アービトラージ -別の取引の会場で同じまたは同等の機器の価格の差を固定為替ロボットは、一つの場所に安く購入して、価格はツールを収束することを期待して、他の中でより多くの販売、および位置は、利益で閉じられます。ロボットは短期的に資産を買っているようアービトラージアービトラージ時間の経過とともに価格の急激な変動を回避し、事実上無リスク戦略と考えられています。それぞれ裁定取引からの利益、あまりにも取るに足りない、総収量取引の頻度によって生成されます。

スキャルピング短期投機的な取引のために日中の戦略。第2の開口の割合で最も一般的に使用される高周波ロボットをスキャルピングのために位置するとき、いくつかのピップの小さな利益を閉じます。基本的に、戦略は、売上高手数料ははるかに低い先物市場で使用のことです。

ペア取引または統計的裁定と呼ばれる戦略は様々な市場の楽器間の相関を特定し、それらの間の不均衡の恩恵を受けるように設計戦略。つまり、1つの資産が過小評価または他方に対して過大評価することができる小型のタイムスロットです。ロボットはこの瞬間、その移動平均の値の電流比の偏差を使用しています。

アルゴリズム取引の速度で一緒にすべての利点を利用したトレーディング、感情の欠如、市場の高い流動性を確保、市場のボラティリティを軽減、などが、また、多くの欠点を持っています。
- 高周波数アルゴリズムのトレーダーは、多くの場合、要求の過剰な数を露出させ、株式交換の作業を複雑
- 市場のボラティリティの不合理な増加。たとえば、2010年5月6日には、数分間、ダウジョーンズ指数は（市場の損失は$ 1以上兆。）8.6％減少しました。その後、90秒は543インデックスポイント（4.67パーセント）を果たしました。その理由は、不確実性の条件の高周波ロボットがすべてのポジションを解消ということでした。指数の下落を背景に流動性の鋭い流出は、それがいかなる経済的正当化することなく、過度の成長につながって始まりました。
- アルゴリズムのシステムの障害。市場で大きなプレーヤーがあるため、プログラムの失敗の倒産の危機に瀕しているいくつかのケースがあります。

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