Stratégie de Trading en Paire | Méthode PQM dans le cadre de trading par Paire

Récemment, la technologie du trading en Paires est devenue très populaire parmi les traders. Le trading en Paire, également connu sous le nom d'arbitrage statistique ou Trading de Spread est une stratégie qui permet au trader d'utiliser des anomalies, ainsi que des différences assez fortes entre les prix de deux actions ou des paniers tout en maintenant la neutralité du marché. La base de la stratégie est d'identifier les actions corrélées et d'utiliser des moments où les prix convergent ou divergent. Le trading en paires contribue à la fluidité des fluctuations de prix et augmente la prévisibilité du marché. En d'autres termes, il crée une gamme plus claire et plus prévisible pour les traders à échanger. La tâche du trader est d'identifier le moment de la corrélation anormale.

Il convient toutefois de noter que la plupart des terminaux de trading existants ne permettent pas d'effectuer une analyse technique sérieuse dans le cadre de la stratégie de trading de spread. En général, le trader n'a pas la possibilité de créer un graphique d'une combinaison relative d'actifs dont il est intéressé et de l'analyser avec divers indicateurs techniques. Beaucoup de gens utilisent EXCEL pour cette raison, en exportant des données et en construisant des graphiques hors de la plateforme de trading. Le processus est la prise du temps et n'est pas très pratique et efficace.

Maintenant, les traders qui travaillent avec des stratégies de trading de spread, ont une opportunité de créer des graphiques rapidement et facilement, et d'effectuer une analyse technique complète des combinaisons d'actifs simples et complexes. Les traders peuvent le faire grâce à la fonctionnalité analytique unique appelée Méthode PQM , qui est implémenté sur la base du terminal de trading analytique NetTradex. PQM est une nouvelle méthode d'analyse de marché permettant de compiler des portefeuilles de divers actifs et de comparer la valeur des portefeuilles entre eux, créant un nouvel instrument composite financier PCI (instrument composite personnel).

Il est possible de créer à la fois un PCI assez simple, et un très complexe. Par exemple, un trader a décidé d'analyser rétrospectivement le ratio de valeurs de deux actions américains du même secteur (Hewlett-Packard et IBM). C'est un simple PCI (voir le graphique).

La création d'un graphique ne prend pas plus d'une minute. Il est possible de choisir un intervalle de temps (dans le graphique ci-dessus, le calendrier hebdomadaire est affiché) et appliquer une large gamme d'indicateurs techniques. De même, il est possible de créer un graphique de n'importe quel PCI complexe très rapidement. Un PCI complexe peut théoriquement inclure tout nombre d'actifs dans chacun des portefeuilles comparées. Dans la portefeuille, l'utilisateur peut fixer un poids pour chacun des actifs inclus dans la portefeuille global. Et ce qui est important, le programme recalcule automatiquement les valeurs de tous les actifs en dollars américains (si elles sont tradées dans d'autres devises), ce qui permet de comparer les actifs ou les portefeuilles correctement entre eux.
Il convient également de noter que la liste des actifs, qui peut être utilisée de créer la méthode PCI , est assez vaste et comprend presque tous les segments des marchés financiers de divers pays. Ainsi, les traders engagés dans le trading de paires ont un outil très utile, pratique et efficace sous la forme de PCI à leur disposition.