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Swap Forex - Calculo Swap
Calculo Swap
Um exemplo de cálculo de Swap no par de moedas AUDUSD com um volume de 1 lote (100 000 EUR), com taxa atual:. 0.9200
Ao abrir uma posição longa /curta, compra/venda de moeda base e operação inversa ocorre com a moeda. Em caso de abrir a posição em AUDUSD para o dia seguinte são usados taxas introdiarias Libor / Libid em dólar dos EUA e dólar australiano com depósito interdiario / Taxa de Emprestivo.
Libid vs Libor
Libor / Libid - taxas médias ponderadas pelo empréstimo interbancário /Depósito de fundos, diários fixada pela Associação de Bancos britânicos. A partir de maio de 2013, as taxas estão sendo calculadas para cinco principais moedas, incluindo CHF, EUR, GBP, JPY, USD, por diferentes períodos de operação.
Dólar australiano empréstimo interdiario / Taxa de Depósito -. taxa de empréstimos interbancários / depósito de fundos na Austrália, atrelada à taxa orientada sobre os negócios interdiaros do Banco da Reserva da Austrália
Para a taxa atual (22 de Julho de 2013) as taxas de juros foram os seguintes:
- empréstimos australiano Dólar: 2,70%
- depósito Dólar australiano: 2,50%
- EUA empréstimo dólar: 0,12%
- depósito Dólar EUA: 0,00%
Posição Longa
A abrir a posição longa tranferendo-la para o dia seguinte, o cliente recebe 2,50% de juros anuais de compra de 100 000 dólares australianos, o que é 2.500 EUR por ano ou 6,94 R $ (6,38 USD) por dia. Ao mesmo tempo, para empréstimos de dólares norte-americanos (com a atual taxa de 100 000 AUD é equivalente a 92 000 USD), o cliente tem de pagar 0,12% de juros anuais, o que equivale a 110,4 dólares por ano, ou 0,31 dólares por dia.
Compensação Mutual de passivos leva a uma diferença positiva para o cliente com um tamanho de 6,1 USD, que sera recalculada para receber ou pagas as Taxas de Swap neste caso os pontos será igual a 0,61 (ponto a frente depois de assinar o coma)
Posição curta
Ao abrir uma posição curta, o cliente tem de pagar 2,70% de juros anuais para empréstimos de 100 000 dólares australianos, o que equivale a 2700 USD por ano ou 7,5 R $ (6,9 USD) por dia. Ao mesmo tempo, a compra de dólares americanos (com uma taxa de corrente 100 000 R é equivalente a 92 000 dólares), o cliente não receber uma recompensa em ligação com a corrente USD Libid taxa muito próxima de zero. Como resultado, a compensação de passivos mútuo leva a uma diferença negativa para o cliente com um tamanho de 6,9 USD, que ser recalculado para trocar pontos será igual a 0,69 (ponto a frente depois de assinar o coma).
Na prática, muitas empresas, mesmo se estiver usando (mais favoráveis para o cliente), taxas de juro interbancárias, muitas vezes se afastam de seus valores originais acrescentando-lhes auto-interesse, a quantidade de que pode, por vezes, diferem das taxas. Como resultado, as condições de Troca-se muito pior para o cliente, distorcendo a verdadeira paridade do mercado. Nós não tivemos nenhuma dificuldade para encontrar muito menos favorável para os clientes, em comparação com IFC Markets, as condições da transferência de vagas oferecidas por algumas empresas, para todos os grupos de instrumentos de negociação.
Voltemos ao exemplo do par AUDUSD. Em uma dessas empresas no mesmo dia de Swap negociação foi definida no nível de 0,34 pips em posições longas e pips -1,5 em posições curtas. Se comparando-a com o nosso exemplo, ela irá tornar-se evidente que as condições para que o cliente se tornar pior para mais de 2 vezes!
Se a posição permanece aberta durante um longo período de tempo, a diferença entre as condições de Troca torna-se evidente. Vamos imaginar que a transferência da posição está ocorrendo por 30 vezes durante um mês. Neste caso, o cliente do IFC Markets receberia 183 USD em posição longa (100 000 EUR) e 207 USD dedução em posição vendida (em caso de taxas inalteradas e taxa de câmbio). Se a mesma posição é transferido por 30 vezes nas condições acima mencionadas "menos favoráveis", a quantidade total de carga na posição longa teria sido de apenas 102 USD e 450 USD dedução no curto (no caso de taxas inalteradas e taxas simpes).
