МЕТОД ПОРТФЕЛЬНОГО КОТИРОВАНИЯ: НЕОГРАНИЧЕННОЕ ЧИСЛО ТОРГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Метод Портфельного Котирования (GeWorko) – это метод создания и торговли новым классом синтетических инструментов, называемых в терминале NetTradeX персональными композитными инструментами (PCI). Этот синтетический инструмент создается из доступных финансовых инструментов. Идея нового класса инструментов близка к принципам торговли на Forex, где финансовые инструменты состоят из базовой и котируемой частей.

Однако новый класс инструментов, основанный на этой концепции, имеет серьезное отличие: вместо отдельно взятых активов как в базовой, так и в котируемой части, эти новые инструменты состоят из базового и котируемого портфелей. Портфели могут включать инструменты совершенно различных классов – валюты, акции с различных рынков, индексы, сырьевые товары и многие другие. Это означает, что каждая часть может содержать не только более одного актива, но и активы из различных финансовых секторов. Более того, каждый составной актив имеет индивидуальный вес в общей структуре инструмента, что в результате позволяет создавать инструменты в соответствии с задачами и торговыми стратегиями пользователя.

Но, конечно, инвесторы могут предпочесть создание инструментов, содержащих лишь одну валюту в каждой части, что сделает PCI обычной валютной парой рынка Forex(как правило, новым кросс-курсом).

Формула PCI=P1/P2 представляет собой обменный курс одного финансового портфеля выраженный в единицах другого портфеля.

Метод предназначен, прежде всего, для анализа финансовых рынков, изучения сложных взаимосвязей активов и их комбинаций. Метод предоставляет удобную технологию для технического анализа сложных портфелей активов, изучения поведения портфелей на исторических данных. Абсолютная гибкость метода и его практической реализации на торговой платформе NetTradeX достигается приданием каждому активу веса в общей структуре, включением в портфель как длинных, так и коротких позиций, использованием сотен активов различных классов.

Метод позволяет трейдеру быстро реализовать свои торговые идеи и стратегии в виде персональных композитных инструментов, проверить поведение своих инструментов на исторических данных многолетней глубины, подобрать оптимальные соотношения прогнозируемой доходности и допустимого риска.

Применение метода GeWorko на практике позволяет не только быстро переносить свои идеи в торгово-аналитическую систему и оценивать их на исторических данных, но и торговать созданными персональными инструментами – Вы можете узнать подробности реализации торговли на странице Синтетические инструменты. По сути, трейдер более не ограничен количеством доступных финансовых инструментов, получая возможность создания собственных инструментов, отражающих его торговые идеи и имеющих свою наглядную историю. Метод позволяет превратить два портфеля активов в новый торговый инструмент, но вариантов таких комбинаций огромное множество – в результате трейдеру становится доступно практически неограниченное количество новых инструментов для анализа и торговли.

Может возникнуть вопрос, зачем создавать новые бесчисленные инструменты торговли, если трейдер уже ведет торговлю одним инструментом. Краткий ответ –возможность создания неограниченного числа инструментов открывает перед трейдером безграничные возможности анализа и реализации собственных торговых стратегий. Безусловно, данный метод больше подходит профессиональным трейдерам, использующим свои стратегии и предпочитающим найти свою уникальную нишу, а не следовать рекомендациям других.

Однако интерфейс настолько прост, что научиться торговать может любой. Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем начать с торговли на демо-счете (учебном счете) в IFCMarkets – это бесплатно и станет хорошим стартом для тех, кто не хочет брать на себя риски, не освоив новую технологию.

Мы не предполагаем и не настаиваем на том, что каждый трейдер должен иметь синтетические инструменты или торговать ими. Мы скорее показываем, какие конкурентные преимущества это дает трейдерам. Трейдеры отличаются друг от друга торговыми предпочтениями и поэтому методы и инструменты, предоставляемые нашей компанией, абсолютно прозрачны и универсальны, и принимают во внимание требования и ожидания каждого трейдера.

Необходимо пояснить, что стоит за возможностью «анализировать и торговать неограниченным числом торговых инструментов».

Давайте рассмотрим 10 различных комбинаций активов (причем, из разных классов инструментов таких как валютные пары, акции, сырьевые товары, индексы и т.д.) и 100 переменных весов для каждого компонента. Возможные комбинации портфелей достигают 10¹⁰⁰, что известно как число Googol. А теперь представьте, что мы говорим о сотне инструментов. Сколько комбинаций у нас будет? Давайте не забывать, что эти комбинации у нас могут быть как в базовой, так и в котируемой частях инструмента, и, таким образом, мы говорим уже о безграничном числе комбинаций активов – 100¹⁰⁰.

Метод Портфельного Котирования GeWorko интегрирован в профессиональную торговую платформу NetTradeX. Он позволяет не только создавать безграничное число торговых инструментов для анализа рыночных трендов, но и торговать этими синтетическими инструментами с помощью одного клика на графике или инструменте.

Нет никаких ограничений на создание инструментов, процесс зависит лишь от вкусов и предпочтений трейдеров. Более того, у трейдеров есть эффективные средства для графического и математического анализа созданных ими инструментов, которые позволяют осуществлять глубокий анализ как отдельных рыночных сегментов, так и всего рынка в целом.

Метод Портфельного Котирования GeWorko был разработан группой компаний IFCM Group, которая является единственным обладателем данного метода, поэтому трейдеры могут использовать его лишь через компании IFCM Group. Этот метод доступен лишь на профессиональной торговой платформе NetTradeX.

ВАЖНО: несмотря на то, что IFC Markets предлагает клиентам использование платформы MetaTrader для постоянной торговли на рынке Forex, торговли акциями, сырьевыми товарами и индексами, Метод GeWorko и его применение на этой платформе невозможны. Это связано с внутренними ограничениями платформы MetaTrader и ее структурой.

По своей сути метод GeWorko близок к понятию обменного курса, когда стоимость базовой валюты выражается в единицах валюты котируемой, но на местах валют в методе располагаются две комбинации активов, или два портфеля. Сумма стоимостей всех активов каждого портфеля с учетом весовых коэффициентов дает его абсолютную долларовую стоимость. При сравнении стоимости портфеля базовой части и стоимости портфеля котируемой части метод вычисляет их отношение, которое является своего рода «ценой» нового композитного инструмента и может интерпретироваться как стоимость единицы базового портфеля активов, выраженная в единицах котируемого портфеля активов. Здесь предполагается, что все используемые активы имеют стоимость, выраженную в USD (или просто переводимую в USD).

Для практического применения метода GeWorko разработана технология Персональных композитных инструментов (PCI). Технология реализована на клиентском терминале торговой платформы NetTradeX в виде удобного интерфейса по созданию, модификации, отображению на графиках и торговле PCI.

При комбинировании активов в процессе формирования персонального инструмента создаются портфели B (base) и Q (quotation):

PCI, созданный по методу GeWorko, можно представить следующим уравнением:

Для того, чтобы рассчитать значение PCI в определенный момент времени T необходимо провести вычисление по следующей формуле:

Исследования и практика показывают, что применение метода Портфельного Котирования может быть исключительно полезным для самых различных идей и инвестиционных стратегий, ниже приведем лишь несколько из возможных примеров его использования (от простого к сложному).

• Смена котируемой валюты
• Парная торговля на двух активах
• Простой портфель из активов
• Структура из двух портфелей