Déplacer une transaction à une nouvelle date de valeur - SWAP
Opération visant à déplacer une transaction à une nouvelle date de valeur afin de changer une date antérieure pour une date actuelle. Cette opération consiste à fermer l’ancienne position et à ouvrir simultanément une nouvelle position pour la même parité de devises, avec le même volume et le même prix, mais avec une nouvelle date de valeur. Dans ce cas, la société recevra ou effectuera des paiements de compensation selon la tournure prise par la transaction. Ce paiement (coût de déplacement) apparaît sur le compte du client sous forme de somme positive ou négative. Il dépend de la différence de taux d’intérêts entre les devises.
Du mercredi au jeudi, le SWAP apparaît en triple exemplaire. Les week-ends, du vendredi au lundi, il apparaît en simple exemplaire.
Le SWAP est calculé toutes les 24 heures à 00:00, heure du serveur, et il dépend du cours des devises au moment du calcul du SWAP. Pour cette raison, le SWAP peut varier tous les jours.
Une liste d’orientation pour le SWAP en dollars US pour un marché portant sur 100 000 unités de devise de base.
| Currency pair |
Long |
Short |
| AUDJPY |
12.62 |
-21.03 |
| AUDNZD |
-4.67 |
2.80 |
| AUDUSD |
8.41 |
-14.02 |
| CADJPY |
6.09 |
-10.15 |
| CHFJPY |
3.88 |
-6.47 |
| EURAUD |
-16.58 |
9.95 |
| EURCAD |
2.09 |
-3.48 |
| EURCHF |
5.68 |
-9.47 |
| EURGBP |
-5.88 |
3.53 |
| EURJPY |
11.71 |
-19.52 |
| EURSEK |
-1.07 |
0.63 |
| EURUSD |
4.49 |
-7.49 |
| GBPAUD |
-13.75 |
8.25 |
| GBPCAD |
7.22 |
-12.03 |
| GBPCHF |
11.84 |
-19.73 |
| GBPJPY |
19.59 |
-32.65 |
| GBPNZD |
-24.04 |
14.43 |
| GBPSEK |
3.71 |
-6.19 |
| GBPUSD |
10.31 |
-17.19 |
| NZDCAD |
8.64 |
-14.39 |
| NZDCHF |
10.48 |
-17.46 |
| NZDJPY |
13.57 |
-22.61 |
| NZDUSD |
9.98 |
-16.45 |
| USDCAD |
-2.60 |
1.56 |
| USDCHF |
0.77 |
-1.28 |
| USDDKK |
-3.98 |
2.39 |
| USDJPY |
4.67 |
-7.76 |
| USDNOK |
-9.55 |
5.73 |
| USDSEK |
-5.54 |
3.32 |
| USDSGD |
4.63 |
-7.72 |
| 
