隔夜利息 – SWAP
换汇交易业务是指当天所做的交易在下一交易日之前必须进行清算.这个过程是结清头寸,随后即刻重新建立头寸,建立的头寸为同样的数量,方向,货币对,价格.在这个情况下公司扣除了手续费或自己支付取决于交易的基础货币和其方向的赔偿金.这个支付(转移价值)表现在客户的帐户形式为正的或负的金额并且其取决于交易的外币间百分率的差额.
从星期三到星期四SWAP被增加为三倍大小.周末,从星期五到星期一为一倍.
SWAP的值根据服务器的时间每天在00点被计算,其取决于结算时的外币汇率.因此每天这个值有小的差别.
单位基础货币交易数量为100 000的以美金表示的SWAP值). (状态日期为2008/02.06)
| Currency pair |
Long |
Short |
| AUDJPY |
7.36 |
-12.27 |
| AUDNZD |
-11.00 |
6.60 |
| AUDUSD |
2.42 |
-4.03 |
| CADJPY |
7.13 |
-11.88 |
| CHFJPY |
3.29 |
-5.48 |
| EURAUD |
-2.43 |
1.46 |
| EURCAD |
0.06 |
-0.10 |
| EURCHF |
5.29 |
-8.82 |
| EURGBP |
-7.45 |
4.47 |
| EURJPY |
10.58 |
-17.64 |
| EURSEK |
0.82 |
-1.37 |
| EURUSD |
2.49 |
-4.16 |
| GBPAUD |
4.04 |
-6.73 |
| GBPCAD |
6.08 |
-10.13 |
| GBPCHF |
13.09 |
-21.82 |
| GBPJPY |
20.19 |
-33.65 |
| GBPNZD |
-17.40 |
10.44 |
| GBPSEK |
7.10 |
-11.83 |
| GBPUSD |
9.34 |
-15.57 |
| NZDCAD |
6.57 |
-10.95 |
| NZDCHF |
9.36 |
-15.59 |
| NZDJPY |
12.18 |
-20.29 |
| NZDUSD |
7.87 |
-13.11 |
| USDCAD |
-2.77 |
1.66 |
| USDCHF |
1.91 |
-3.19 |
| USDDKK |
-2.42 |
1.45 |
| USDJPY |
5.53 |
-9.21 |
| USDNOK |
-6.47 |
3.88 |
| USDSEK |
-1.90 |
1.14 |
| USDSGD |
4.88 |
-8.13 |
对于数量为100盎司黄金和5000盎司白银的以美金表示的SWAP值.
| Инструмент |
Long |
Short |
| XAUUSD |
-11 |
+4.90 |
| XAGUSD |
-11 |
+4.80 |
| 
